El modelo de Black-Scholes-Merton da unos valores teóricos para las opciones put y call europeas sobre acciones que no pagan dividendos. El argumento clave es que los inversores podían, sin correr ningún riesgo, compensar posiciones largas con posiciones cortas de la acción y continuamente ajustar el ratio de cobertura (el valor delta) si Opciones Financieras Libro Gratis 1. TRADING DE OPCIONESIndice del Libro de Opciones FinancierasAutor: Diego RebissoniTodos los artículos que encontrara a continuación han sido escritos por Diego Rebissoni, no son recopilación de otros libros, nimaterial copiado de sitios Web o Blogs. Opere desde la plataforma de Órdenes todos los productos: Acciones locales y del Exterior, Bonos, Cauciones, Cheques, ETFs, Fideicomisos, Futuros, Opciones. Atrás; Operar Estado de órdenes . Consulte el estado de las Órdenes que ha cargado. Vea el progreso de las ejecuciones y administre sus órdenes. Atrás